美国巴克莱美国总比分。信用BAA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.87%
increased by 0.23%
1周
4.89%
increased by 0.25%
1个月
4.95%
increased by 0.31%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加56%。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大56%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0017 | 3.66*** |
| αARCH | 0.0491 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.9373 | 102.54*** |
| γ杠杆 | 0.1127 | 2.10** |
| δ幂 | 1.9538 | 7.84*** |
0.986
持续性50天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0017 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0491 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9373 | 102.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1127 | 2.10** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9538 | 7.84*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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