彭博英镑金边债券总回报(英镑非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
6.18%
increased by 0.20%
1周
6.20%
increased by 0.22%
1个月
6.29%
increased by 0.31%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 142个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约142天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0013 | 2.98*** |
| αARCH | 0.0527 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.9433 | 108.19*** |
| γ杠杆 | 0.0261 | 0.41 |
| δ幂 | 1.9482 | 6.65*** |
0.995
持续性142天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0013 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0527 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9433 | 108.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0261 | 0.41 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9482 | 6.65*** |
持续性:
0.995
半衰期:
142天
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