彭博英镑金边债券总回报(英镑指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
6.35%
increased by 0.25%
1周
6.37%
increased by 0.27%
1个月
6.46%
increased by 0.36%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 113个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约113天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0074 | -1.99** |
| αARCH | 0.1150 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.9939 | 471.48*** |
| γ杠杆 | -0.0041 | -0.28 |
0.994
持续性113天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0074 | -1.99** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1150 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9939 | 471.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0041 | -0.28 |
持续性:
0.994
半衰期:
113天
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析