彭博欧洲综合公司债总回报指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
2.85%
increased by 0.05%
1周
2.86%
increased by 0.06%
1个月
2.93%
increased by 0.13%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加71%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大71%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0470 | -4.11*** |
| αARCH | 0.1361 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.9846 | 283.83*** |
| γ杠杆 | -0.0358 | -2.84*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0470 | -4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1361 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9846 | 283.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0358 | -2.84*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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