彭博欧洲综合公司债总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月16日星期五的波动率预测

1天

2.92%

decreased by 0.02%

1周

2.88%

decreased by 0.06%

1个月

2.89%

decreased by 0.05%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50

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时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年7月31日至 2026年10月8日

模型洞察

在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 103个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大126%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约103天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大126%

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.0269	3.42***
βGARCH	0.9494	100.20***
γ杠杆	0.0338	4.23***
λ₁τ截距	0.0326	0.60
λ₂预测调整	0.1568	0.66
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.993

持续性

103天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0269	3.42***
β GARCH 波动率持续性	0.9494	100.20***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0338	4.23***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0326	0.60
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1568	0.66
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性: