Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USDMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.53%
increased by 0.17%
1周
4.46%
increased by 0.10%
1个月
4.28%
decreased by 0.08%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大114%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约251天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大114%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0160 | 2.03** |
| βGARCH | 0.9722 | 150.33*** |
| γ杠杆 | 0.0182 | 2.30** |
| λ₁τ截距 | 0.0489 | 1.45 |
| λ₂预测调整 | 0.2860 | 1.67* |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.997
持续性251天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0160 | 2.03** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9722 | 150.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0182 | 2.30** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0489 | 1.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2860 | 1.67* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.997
半衰期:
251天
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