Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USDGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.36%
increased by 0.17%
1周
4.35%
increased by 0.16%
1个月
4.34%
increased by 0.15%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0004 | 4.16*** |
| αARCH | 0.0337 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.9482 | 135.57*** |
| γ杠杆 | 0.0229 | 1.39 |
0.993
持续性105天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0004 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0337 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9482 | 135.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0229 | 1.39 |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD其他分析
Bond Indices的其他GJR-GARCH模型分析