Bloomberg U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
7.86%
increased by 3.75%
1周
7.82%
increased by 3.71%
1个月
7.64%
increased by 3.53%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0004 | 2.72*** |
| αARCH | 0.0491 | 6.97*** |
| βGARCH | 0.9426 | 122.29*** |
| γ杠杆 | 0.0549 | 2.11** |
0.992
持续性83天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0004 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0491 | 6.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9426 | 122.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0549 | 2.11** |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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