美国巴克莱美国总比分。信用BAAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.88%
increased by 0.23%
1周
4.90%
increased by 0.25%
1个月
4.96%
increased by 0.31%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月30日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0017 | 4.45*** |
| αARCH | 0.0383 | 4.92*** |
| βGARCH | 0.9371 | 115.70*** |
| γ杠杆 | 0.0213 | 1.10 |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0017 | 4.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0383 | 4.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9371 | 115.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0213 | 1.10 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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