Bloomberg U.S. Intermediate Credit TR Index Value UnhedgedGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.30%
increased by 0.15%
1周
3.31%
increased by 0.16%
1个月
3.35%
increased by 0.20%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年6月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 171个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约171天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 3.76*** |
| αARCH | 0.0436 | 6.11*** |
| βGARCH | 0.9449 | 143.80*** |
| γ杠杆 | 0.0149 | 1.02 |
0.996
持续性171天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0436 | 6.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9449 | 143.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0149 | 1.02 |
持续性:
0.996
半衰期:
171天
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