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彭博美国综合总回报指数(价值MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月16日 星期五的波动率预测

1天

4.42%

increased by 0.21%

1周

4.43%

increased by 0.22%

1个月

4.38%

increased by 0.17%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50

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时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

彭博美国综合总回报指数(价值 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年10月8日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0321
2.80***
βGARCH0.8631
29.56***
γ杠杆0.0266
1.96*
λ₁τ截距0.0004
2.44**
λ₂预测调整0.0333
3.91***
λ₃τ持续性0.9614
97.28***

0.908

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0321
2.80***
β

GARCH

波动率持续性

0.8631
29.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0266
1.96*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0004
2.44**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0333
3.91***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9614
97.28***

持续性:

0.908

半衰期:

7天