ICE BofA BB US High Yield Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.80%
decreased by 0.15%
1周
2.90%
decreased by 0.05%
1个月
3.25%
increased by 0.30%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加84%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大84%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1005 | -4.73*** |
| αARCH | 0.3063 | 14.99*** |
| βGARCH | 0.9604 | 133.71*** |
| γ杠杆 | -0.0908 | -6.35*** |
0.960
持续性17天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1005 | -4.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3063 | 14.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9604 | 133.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0908 | -6.35*** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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