ICE BofA BB US High Yield Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.46%
decreased by 0.12%
1周
2.57%
decreased by 0.01%
1个月
2.93%
increased by 0.35%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0017 | 4.03*** |
| αARCH | 0.1910 | 10.87*** |
| βGARCH | 0.7878 | 50.63*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0017 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1910 | 10.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7878 | 50.63*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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