Bloomberg EM Local Currency Government Bond Index Total Return Unhedged USD广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.43%
decreased by 0.04%
1周
3.52%
increased by 0.05%
1个月
3.83%
increased by 0.36%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年7月16日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 164个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约164天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0014 | 3.77*** |
| αARCH | 0.0799 | 7.42*** |
| βGARCH | 0.9159 | 96.35*** |
0.996
持续性164天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0014 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0799 | 7.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9159 | 96.35*** |
持续性:
0.996
半衰期:
164天
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