Bloomberg EM Local Currency Government Bond Index Total Return Unhedged USDMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.11%
decreased by 0.03%
1周
3.22%
increased by 0.08%
1个月
3.52%
increased by 0.38%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年7月16日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加146%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大146%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0493 | 3.71*** |
| βGARCH | 0.8137 | 32.08*** |
| γ杠杆 | 0.0720 | 3.45*** |
| λ₁τ截距 | 0.0011 | 1.51 |
| λ₂预测调整 | 0.0664 | 2.72*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9271 | 33.81*** |
0.899
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0493 | 3.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8137 | 32.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0720 | 3.45*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0011 | 1.51 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0664 | 2.72*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9271 | 33.81*** |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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