Bloomberg EM Local Currency Government Bond Index Total Return Unhedged USD指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.57%
decreased by 0.05%
1周
3.64%
increased by 0.02%
1个月
3.94%
increased by 0.32%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年7月16日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加63%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大63%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0152 | -3.02*** |
| αARCH | 0.1582 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.9879 | 341.96*** |
| γ杠杆 | -0.0377 | -2.73*** |
0.988
持续性57天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0152 | -3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1582 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9879 | 341.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0377 | -2.73*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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