Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index TR Unhedged USD广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.95%
decreased by 0.04%
1周
6.04%
increased by 0.05%
1个月
6.33%
increased by 0.34%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月14日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0048 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0800 | 5.76*** |
| βGARCH | 0.9005 | 62.45*** |
0.981
持续性35天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0048 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0800 | 5.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9005 | 62.45*** |
持续性:
0.981
半衰期:
35天
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