Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index TR Unhedged USDGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
6.17%
decreased by 0.01%
1周
6.23%
increased by 0.05%
1个月
6.43%
increased by 0.25%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月14日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天v = 6.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.2280 | 1.83* |
| α得分 | 0.0686 | 5.74*** |
| β持续性 | 0.9813 | 94.49*** |
| ν自由度 | 6.7135 | 1.08 |
0.981
持续性37天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.2280 | 1.83* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0686 | 5.74*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9813 | 94.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.7135 | 1.08 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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