彭博美国国债总回报指数(美元GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.07%
increased by 0.27%
1周
4.08%
increased by 0.28%
1个月
4.11%
increased by 0.31%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 172个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约172天v = 9.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.1003 | 1.70* |
| α得分 | 0.0368 | 10.05*** |
| β持续性 | 0.9960 | 396.49*** |
| ν自由度 | 9.1057 | 1.15 |
0.996
持续性172天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.1003 | 1.70* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0368 | 10.05*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9960 | 396.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.1057 | 1.15 |
持续性:
0.996
半衰期:
172天
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