彭博全球综合总回报指数(价值广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.76%
increased by 0.40%
1周
4.77%
increased by 0.41%
1个月
4.80%
increased by 0.44%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 139个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约139天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 3.27*** |
| αARCH | 0.0380 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.9571 | 167.32*** |
0.995
持续性139天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0380 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9571 | 167.32*** |
持续性:
0.995
半衰期:
139天
Bond Indices的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析