彭博美国公司债总回报指数(价非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.96%
increased by 0.22%
1周
4.98%
increased by 0.24%
1个月
5.02%
increased by 0.28%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0014 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0432 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.9462 | 129.51*** |
| γ杠杆 | 0.1077 | 1.93* |
| δ幂 | 1.9436 | 9.30*** |
0.989
持续性62天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0014 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0432 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9462 | 129.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1077 | 1.93* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9436 | 9.30*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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