彭博美国公司债总回报指数(价指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.72%
increased by 0.24%
1周
4.75%
increased by 0.27%
1个月
4.86%
increased by 0.38%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0267 | -3.97*** |
| αARCH | 0.1033 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.9864 | 314.44*** |
| γ杠杆 | -0.0179 | -1.66* |
0.986
持续性51天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0267 | -3.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1033 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9864 | 314.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0179 | -1.66* |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析