Bloomberg US Credit Total Return Value Unhedged USD非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.80%
increased by 0.24%
1周
4.81%
increased by 0.25%
1个月
4.85%
increased by 0.29%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0013 | 3.69*** |
| αARCH | 0.0440 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.9468 | 131.72*** |
| γ杠杆 | 0.0987 | 1.76* |
| δ幂 | 1.9018 | 9.21*** |
0.990
持续性67天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0013 | 3.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0440 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9468 | 131.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0987 | 1.76* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9018 | 9.21*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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