Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM Bond Index Total Return Unhedged EUR广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
2.87%
increased by 0.08%
1周
2.87%
increased by 0.08%
1个月
2.89%
increased by 0.10%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 3.84*** |
| αARCH | 0.0622 | 7.33*** |
| βGARCH | 0.9302 | 105.42*** |
0.992
持续性91天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 3.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0622 | 7.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9302 | 105.42*** |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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