彭博欧洲综合总回报指数(价值广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.88%
increased by 0.24%
1周
3.88%
increased by 0.24%
1个月
3.85%
increased by 0.21%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年7月31日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 3.87*** |
| αARCH | 0.0567 | 6.89*** |
| βGARCH | 0.9320 | 97.68*** |
0.989
持续性61天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0567 | 6.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9320 | 97.68*** |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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