Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged USD曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
0.26%
unchanged at 0.00%
1周
0.26%
unchanged at 0.00%
1个月
0.27%
increased by 0.01%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月17日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1936 | 4.49*** |
| αARCH | 0.1201 | 2.08** |
| βGARCH | 0.6985 | 8.90*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.5278 | -1.11 |
| γ2 | 2.9624 | 4.21*** |
| γ3 | -3.6802 | -6.75*** |
| γ4 | 1.0359 | 2.00** |
| γ5 | 0.1262 | 0.31 |
| γ6 | 0.1236 | 0.24 |
0.819
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1936 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1201 | 2.08** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6985 | 8.90*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.5278 | -1.11 |
| γ2 | 2.9624 | 4.21*** |
| γ3 | -3.6802 | -6.75*** |
| γ4 | 1.0359 | 2.00** |
| γ5 | 0.1262 | 0.31 |
| γ6 | 0.1236 | 0.24 |
持续性:
0.819
半衰期:
3天
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