Bloomberg Euro Floating-Rate Note Bond Index Total Return Value Unhedged EUR曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
0.22%
decreased by 0.02%
1周
0.25%
increased by 0.01%
1个月
0.31%
increased by 0.07%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年11月28日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5295 | 2.29** |
| αARCH | 0.2346 | 6.71*** |
| βGARCH | 0.7474 | 26.69*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0217 | -0.20 |
| γ2 | -0.0503 | -0.28 |
| γ3 | -0.1175 | -0.88 |
| γ4 | 0.4113 | 2.86*** |
| γ5 | -0.3795 | -1.49 |
| γ6 | 0.5575 | 1.86* |
| γ7 | -0.8634 | -3.00*** |
| γ8 | 0.7422 | 1.57 |
0.982
持续性38天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5295 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2346 | 6.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7474 | 26.69*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0217 | -0.20 |
| γ2 | -0.0503 | -0.28 |
| γ3 | -0.1175 | -0.88 |
| γ4 | 0.4113 | 2.86*** |
| γ5 | -0.3795 | -1.49 |
| γ6 | 0.5575 | 1.86* |
| γ7 | -0.8634 | -3.00*** |
| γ8 | 0.7422 | 1.57 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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