Bloomberg Euro Floating-Rate Note Bond Index Total Return Value Unhedged EUR非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
0.20%
decreased by 0.04%
1周
0.25%
increased by 0.01%
1个月
0.40%
increased by 0.16%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年11月28日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加48%。 波动率幂次 δ = 0.54 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大48%δ = 0.54 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0102 | 0.92 |
| αARCH | 0.2648 | 3.06*** |
| βGARCH | 0.7352 | 6.92*** |
| γ杠杆 | 0.3480 | 2.93*** |
| δ幂 | 0.5411 | 3.88*** |
0.948
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0102 | 0.92 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2648 | 3.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7352 | 6.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3480 | 2.93*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5411 | 3.88*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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