Bloomberg Euro Floating-Rate Note Bond Index Total Return Value Unhedged EUR零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
0.19%
decreased by 0.02%
1周
0.20%
decreased by 0.01%
1个月
0.24%
increased by 0.03%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年11月28日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5156 | 2.45** |
| αARCH | 0.2353 | 6.83*** |
| βGARCH | 0.7440 | 25.32*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0126 | -0.12 |
| γ2 | -0.0636 | -0.36 |
| γ3 | -0.1071 | -0.82 |
| γ4 | 0.3946 | 2.79*** |
| γ5 | -0.3489 | -1.39 |
| γ6 | 0.5058 | 1.75* |
| γ7 | -0.7781 | -3.61*** |
| γ8 | 0.5502 | 3.29*** |
0.979
持续性33天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5156 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2353 | 6.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7440 | 25.32*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0126 | -0.12 |
| γ2 | -0.0636 | -0.36 |
| γ3 | -0.1071 | -0.82 |
| γ4 | 0.3946 | 2.79*** |
| γ5 | -0.3489 | -1.39 |
| γ6 | 0.5058 | 1.75* |
| γ7 | -0.7781 | -3.61*** |
| γ8 | 0.5502 | 3.29*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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