Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index Total Return Unhedged USD非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.39%
increased by 0.21%
1周
4.41%
increased by 0.23%
1个月
4.47%
increased by 0.29%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1341个交易日（约5.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1341天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 2.05** |
| αARCH | 0.0572 | 9.55*** |
| βGARCH | 0.9428 | 149.32*** |
| γ杠杆 | 0.0343 | 0.71 |
| δ幂 | 1.9718 | 9.26*** |
0.999
持续性1341天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 2.05** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0572 | 9.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9428 | 149.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0343 | 0.71 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9718 | 9.26*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1341天
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