Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.30%
increased by 0.66%
1周
10.34%
increased by 0.70%
1个月
10.47%
increased by 0.83%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 133个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约133天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8675 | 5.94*** |
| αARCH | 0.0386 | 7.88*** |
| βGARCH | 0.9562 | 184.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -1.26 |
0.995
持续性133天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8675 | 5.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 7.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9562 | 184.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0004 | -1.26 |
持续性:
0.995
半衰期:
133天
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