彭博泛欧综合债券总回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.03%
increased by 0.25%
1周
4.02%
increased by 0.24%
1个月
4.00%
increased by 0.22%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天v = 9.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.0537 | 2.41** |
| α得分 | 0.0442 | 7.43*** |
| β持续性 | 0.9910 | 228.49*** |
| ν自由度 | 9.0864 | 0.98 |
0.991
持续性76天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.0537 | 2.41** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0442 | 7.43*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9910 | 228.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.0864 | 0.98 |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
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