Bloomberg Asian Pacific Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPY曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
6.21%
decreased by 0.09%
1周
6.40%
increased by 0.10%
1个月
7.03%
increased by 0.73%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6726 | 4.39*** |
| αARCH | 0.0663 | 8.01*** |
| βGARCH | 0.9191 | 90.60*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0037 | -0.77 |
| γ2 | 0.0197 | 2.32** |
0.985
持续性47天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6726 | 4.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0663 | 8.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9191 | 90.60*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0037 | -0.77 |
| γ2 | 0.0197 | 2.32** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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