Bloomberg Asian Pacific Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPY零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.46%
decreased by 0.09%
1周
5.59%
increased by 0.04%
1个月
6.01%
increased by 0.46%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7667 | 3.70*** |
| αARCH | 0.0654 | 7.24*** |
| βGARCH | 0.9135 | 76.89*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0443 | 1.20 |
| γ2 | -0.0767 | -1.42 |
| γ3 | 0.0458 | 1.25 |
| γ4 | 0.0229 | 0.74 |
| γ5 | -0.0732 | -3.58*** |
0.979
持续性32天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7667 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0654 | 7.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9135 | 76.89*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0443 | 1.20 |
| γ2 | -0.0767 | -1.42 |
| γ3 | 0.0458 | 1.25 |
| γ4 | 0.0229 | 0.74 |
| γ5 | -0.0732 | -3.58*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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