Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USD指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
11.54%
decreased by 0.66%
1周
11.66%
decreased by 0.54%
1个月
12.08%
decreased by 0.12%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年2月3日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加145%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大145%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0100 | -1.48 |
| αARCH | 0.1668 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.9672 | 161.60*** |
| γ杠杆 | -0.0700 | -3.57*** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0100 | -1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1668 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9672 | 161.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0700 | -3.57*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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