Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USDGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
12.11%
decreased by 0.57%
1周
12.19%
decreased by 0.49%
1个月
12.44%
decreased by 0.24%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年2月3日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加218%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大218%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0215 | 4.65*** |
| αARCH | 0.0442 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.8772 | 66.01*** |
| γ杠杆 | 0.0965 | 2.98*** |
0.970
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0215 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0442 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8772 | 66.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0965 | 2.98*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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