Bloomberg EM Govt Inflation-Linked All Maturities Bond Index TR Unhedged USD广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
13.53%
decreased by 0.76%
1周
13.54%
decreased by 0.75%
1个月
13.57%
decreased by 0.72%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年2月3日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0188 | 5.30*** |
| αARCH | 0.1035 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.8714 | 49.47*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0188 | 5.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1035 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8714 | 49.47*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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