Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
10.47%
increased by 0.34%
1周
10.55%
increased by 0.42%
1个月
10.84%
increased by 0.71%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 6.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.7096 | 1.36 |
| α得分 | 0.0596 | 5.67*** |
| β持续性 | 0.9873 | 115.11*** |
| ν自由度 | 6.3107 | 1.09 |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.7096 | 1.36 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0596 | 5.67*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9873 | 115.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.3107 | 1.09 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index其他分析
Bond Indices的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析