Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
10.37%
increased by 0.49%
1周
10.61%
increased by 0.73%
1个月
10.88%
increased by 1.00%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7235 | 3.91*** |
| αARCH | 0.1168 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.6414 | 7.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3335 | -0.40 |
| γ2 | 1.1056 | 0.95 |
| γ3 | -1.8034 | -3.37*** |
| γ4 | 2.1640 | 4.96*** |
| γ5 | -2.2590 | -5.29*** |
| γ6 | 1.6063 | 4.07*** |
| γ7 | -0.7451 | -1.93* |
| γ8 | 0.9511 | 1.59 |
0.758
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7235 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1168 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6414 | 7.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3335 | -0.40 |
| γ2 | 1.1056 | 0.95 |
| γ3 | -1.8034 | -3.37*** |
| γ4 | 2.1640 | 4.96*** |
| γ5 | -2.2590 | -5.29*** |
| γ6 | 1.6063 | 4.07*** |
| γ7 | -0.7451 | -1.93* |
| γ8 | 0.9511 | 1.59 |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
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