德国DAX中盘指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月17日 星期二波动率预测:14.44% (-0.86%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0272 | 25.55 | |
| 0.1279 | 51.68 | |
| 0.8546 | 342.39 |
估计样本:
1996年2月29日至2026年2月13日
1996年2月29日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月16日星期一 UTC 19:09
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0272 | 25.55 | |
| 0.1279 | 51.68 | |
| 0.8546 | 342.39 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析