德国DAX中盘指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月14日 星期三的波动率预测
1天
18.99%
decreased by 1.16%
1周
18.77%
decreased by 1.38%
1个月
17.54%
decreased by 2.61%
更新于2026年10月13日星期二 UTC 19:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年2月29日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0052 | 0.53 |
| βGARCH | 0.8232 | 68.31*** |
| γ杠杆 | 0.1944 | 11.82*** |
| λ₁τ截距 | 0.0578 | 2.48** |
| λ₂预测调整 | 0.2753 | 3.61*** |
| λ₃τ持续性 | 0.6777 | 7.39*** |
0.926
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0052 | 0.53 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8232 | 68.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1944 | 11.82*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0578 | 2.48** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2753 | 3.61*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6777 | 7.39*** |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
股票指数的其他MF2-GARCH分析