德国DAX中盘指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
16.63%
decreased by 0.23%
1周
16.72%
decreased by 0.14%
1个月
17.00%
increased by 0.14%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 19:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年2月29日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加223%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大223%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0087 | 1.47 |
| αARCH | 0.2023 | 13.85*** |
| βGARCH | 0.9648 | 221.43*** |
| γ杠杆 | -0.1067 | -7.42*** |
0.965
持续性19天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0087 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2023 | 13.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9648 | 221.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1067 | -7.42*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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