V-Lab
美国Welltower公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.51%
increased by 1.35%
1周
21.89%
increased by 1.73%
1个月
22.84%
increased by 2.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加158%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大158%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.0653 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.7962 | 46.33*** |
| γ杠杆 | 0.1032 | 5.09*** |
| λ₁τ截距 | 0.0682 | 1.28 |
| λ₂预测调整 | 0.0815 | 1.49 |
| λ₃τ持续性 | 0.8886 | 11.64*** |
0.913
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0653 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7962 | 46.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1032 | 5.09*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0682 | 1.28 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0815 | 1.49 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8886 | 11.64*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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