V-Lab
美国Welltower公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.35%
increased by 0.79%
1周
19.80%
increased by 1.24%
1个月
21.14%
increased by 2.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0908 | 6.76*** |
| αARCH | 0.1097 | 10.55*** |
| βGARCH | 0.8534 | 70.13*** |
0.963
持续性18天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0908 | 6.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1097 | 10.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8534 | 70.13*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
房地产的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析