V-Lab
美国Welltower公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.46%
decreased by 0.29%
1周
20.14%
increased by 0.39%
1个月
22.03%
increased by 2.28%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1276 | 3.80*** |
| αARCH | 0.2581 | 12.73*** |
| βGARCH | 0.6943 | 50.17*** |
0.952
持续性14天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1276 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2581 | 12.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6943 | 50.17*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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