V-Lab
软银集团股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.37%
decreased by 4.99%
1周
76.32%
decreased by 6.04%
1个月
73.45%
decreased by 8.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:57
参数估计
2000年2月16日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1796 | 11.90*** |
| αARCH | 0.1199 | 8.58*** |
| βGARCH | 0.8155 | 42.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0081 | 8.96*** |
0.935
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1796 | 11.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1199 | 8.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8155 | 42.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0081 | 8.96*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析