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软银集团股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
70.85%
decreased by 4.50%
1周
70.27%
decreased by 5.08%
1个月
68.17%
decreased by 7.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:57
参数估计
2000年2月16日 至 2026年9月4日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.43），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2037 | 3.58*** |
| αARCH | 0.1092 | 9.89*** |
| βGARCH | 0.8712 | 73.94*** |
| γ杠杆 | 0.4302 | 2.08** |
0.980
持续性35天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2037 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1092 | 9.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8712 | 73.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4302 | 2.08** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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