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软银集团股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.98%
decreased by 2.91%
1周
72.55%
decreased by 3.34%
1个月
70.98%
decreased by 4.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:56
参数估计
2000年2月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1518 | 3.59*** |
| αARCH | 0.0884 | 8.10*** |
| βGARCH | 0.8985 | 74.15*** |
0.987
持续性53天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1518 | 3.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 8.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8985 | 74.15*** |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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