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嘉信短期美国国债ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

1.65%

decreased by 0.08%

1周

1.65%

decreased by 0.08%

1个月

1.62%

decreased by 0.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 嘉信短期美国国债ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年8月5日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0731
4.10***
βGARCH0.8806
40.95***
γ杠杆-0.0162
-0.61
λ₁τ截距0.0002
1.75*
λ₂预测调整0.9793
19.60***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.946

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0731
4.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.8806
40.95***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0162
-0.61
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0002
1.75*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.9793
19.60***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.946

半衰期:

12天