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嘉信短期美国国债ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.46%
decreased by 0.04%
1周
1.47%
decreased by 0.03%
1个月
1.50%
increased by 0.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:50
参数估计
2010年8月5日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0211 | -1.81* |
| αARCH | 0.1544 | 8.28*** |
| βGARCH | 0.9945 | 477.42*** |
| γ杠杆 | -0.0067 | -0.30 |
0.994
持续性125天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0211 | -1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 8.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9945 | 477.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0067 | -0.30 |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
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